Conjuntos (assemblies) são varias peças soldadas, formando uma peça maior que será usada para montagem. A estrutura é final é o resultado da montagem de todos os seus conjuntos.
Com adicionar peças a um conjunto
Existem duas maneiras de adicionar peças:
Inclusão sem solda
Clique com botão direito em uma peça a ser incluida no conjunto e selecione a opção ‘Include in Assembly’:

Inclusão automática com solda
Sempre que você cria uma solda entre duas peças, elas automaticamente passam a pertencer a um mesmo conjunto.
Como excluir peças de um conjunto
Clique com botão direito na peça que você deseja excluir, e escolha a opção ‘Exclude part from Assembly’:

Outra forma é através da janela de peças. Clique no botão direito (veja figura acima) e escolha ‘Show assembly parts’ (Mostre as peças do conjunto). Você verá a seguinte janela:

Pela janela de peças, você pode selecionar as peças que deseja excluir e clicar no botão ‘Exclude from assembly’.